テクニカルチャート大全

MACD

MACDは移動平均線と近い性質を持つテクニカルチャートですが、移動平均線よりも売り時・買い時のサインが早いという特徴があります。
つまり、イチ早く相場の流れに乗ることが出来るツールなのです。

MACD(マックディー)は相場の方向性を見るツールとして世界中の投資家に利用されています。
正式名称は「Moving Average Convergence Divergence」と言い日本語で「移動平均収束拡散指標」と翻訳します。

右図の赤い線がMACDで、緑線はシグナルと言って9日(週・月)間で算出されたMACDの移動平均線、緑の線はゼロを示すラインです。

さらに図の青い線、MACD2というチャートも存在します。
MACD2は、MACDからMACDシグナルを引いたもので、ゼロはMACDとシグナルが同値ということを意味し、トレンドの参考になる重要なチャートです。

MACD,MACD2

MACD及びMACD2は、移動平均線による分析を発展させたテクニカル分析です。「移動平均線」は、正確には単純移動平均線(SMA = Simple Moving Average)と呼び、過去一定期間の平均値を単純に計算したものです。しかし、MACDで分析する際に用いられるのは、指数移動平均(EMA = Exponential Moving Average)といい、過去の値より直近の値を重視します。状勢を見る上や人の心理を洞察する上でも、最新の動きが重要であると
いう考えの基づいたテクニカル分析です。

売買のタイミング

MACD、MACD2グラフ

上のチャートが実際の売買の動きを表すローソク足チャート、その下のチャートがMACDです。2つのチャートを比べてみると、売買サインと値動きのタイミングが高い確率で一致しています。

MACDとシグナルがゼロラインとの交差は売買タイミングの重要なポイントになります。
2本の線がゼロラインを上抜いた時には上昇トレンドの継続を意味し、ゼロを下抜いた場合は下落トレンドの継続を意味します。

MACDのゴールデンクロス、デッドクロス

MACDのもう1つの活用法として「MACD」と「シグナル」のゴールデンクロス、デッドクロスを見るという方法があります。MACDと、そのMACDの9日移動平均線であるシグナルが交差する点で売買の判断をするというものです。

MACDは、2つのEMAが近づき始めたり、離れ始めたりする動きに反応します。シグナルの参照期間も「9日」と短いため、移動平均線がクロスするよりも早いタイミングで「サイン」が出現します。下段のMACDが、ゴールデンクロスとデッドクロスを早いタイミングで示していることが分かります。

MACD対応FX事業者

MACDの注意点

非常に便利そうなMACDですが、もちろん弱点もあります。
MACDは過去の平均を基に算出しているので、わずかですがサインの出るタイミング遅いということです。

小幅なもみ合いや小さなレンジ局面などでは、MACDとシグナルがつかず離れずで曖昧な判定になります。
値が同じ範囲で行ったり来たりするボックス相場では有効とは言えません。
つまり、そのサインが「だまし」である確率が上がるのです。

MACDに限った話ではありませんが、テクニカル分析は

複数組み合わせてだましを見つけやすくする

という点が非常に重要になってきます。

MACD計算式

MACD(Moving Average Convergence Divergence)
MACDでは指数平滑移動平均(EMA)というものが使われています。MACDを計算するには、まずEMAを求めます。
EMAtoday=EMAyesterday+α×(price-EMAyesterday)
この式で EMAyesterday を展開すると以下のような冪級数となり、各時点の価格 p1, p2 などなどが指数関数的に重み付けされています。
EMA=n+(1-α)n2+(1-α)2n3+(1-α)3n4+…÷1+(1-α)+(1-α)2+(1-α)3+…※α=2÷(N+1) n=平滑する期間短期のEMAと長期のEMAを求めた後に MACDは以下の式で求めます。

MACD=EMAshort-EMAlong
シグナル(Signal)
シグナルはMACDをさらに移動平均化したものになります。例えば期間を9日と設定するならば
SIGNAL=(MACD+MACDyesterday+MACD2day ago…MACD8day ago)÷9
MACD2(Moving Average Convergence Divergence2)
MACD2はMACDからシグナルを差し引いた値になります。
MACD2=MACD-SIGNAL
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