2010/01/29のドル円相場の考察

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先週末のドル円相場の動きをテクニカルで検証してみます。

まず、東京朝方は89円台後半でドルの上値の重い動きの中、ドルはジリジリと値を下げました。
添付チャートは、ドル/円の1時間足、2σのボリンジャーバンド、MACDを表示しています。
そして9時にボリンジャーバンドのロアーバンドにタッチしています。（A）
この時にバンドは拡大することなく、次の足ではバンドは縮小方向に動いています。
ボリンジャーバンドにおいて、バンドの拡大を伴わない2σへのタッチは逆張り指標となるため、この動きではドル買いが示唆されたと言えます。

その後ドルは値を戻す動きを続け、海外市場参入後の22時にアッパーバンドへタッチしました。（B）

そして今度は、バンドの拡大が観察されており、これはバンドウォーク（バンドの拡大に沿った大きな動き）の可能性が示されたことになります。
実際にそこからドルは急上昇し、この日の最高値をつける展開となりました。

しかし、その2時間後ドルは反転し、突き抜けた方向と逆のバンド（この場合はロアーバンド）が反転に転じてしまいました。（C）

この時点で、バンド拡大に伴う上昇相場が終わったと言うことになります。
そしてNYの引けにかけての動きは、ラインDとラインEがダンバージェンスを示していることもあり反転相場となり、ドルが値を下げて推移すると言う展開でNYの引けを迎えています。

【テクニカル一口解説】

１．ボリンジャーバンドを使用するにあたっての注意点。
ボリンジャーバンドは、バンドの拡大（上下のバンドが開くこと）を伴って、バンドを突き抜けた時は順張りのサイン、バンドの拡大がなくバンドを突き抜けた場合は逆張りのサインとなります。
順張りの場合は、バンドが拡大から縮小に転じた時が、手仕舞いのタイミングとなります。

２．ダイバージェンス
ダイバージェンスとはもともと「相違がみられること」という意味で、テクニカル分析では、相場のトレンドとテクニカル指標のトレンドが逆行することを言い、相場転換の可能性を示唆します。
ローソク足とMACDのダイバージェンスとは、ローソク足が高値を更新しているにもかかわらず、MACDの直近の高値が前回高値を下回っているような場合をいいます。

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